Browsing by Author "Ruei-Yuan Chang"

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銀行危機可以被有效預測嗎？
(2006-04-01)
林金賢
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張瑞元
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王盈傑
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Chin-Shien Lin
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Ruei-Yuan Chang
本研究嘗試利用訊號分析法(Signal approach)篩選重要變數後，比較Panel Logit之固定效果與隨機效果方法與類神經模糊工具在銀行危機上之預測能力。實證結果顯示，雖然Panel Logit之固定效果與隨機效果模型皆驗證了過去理論上各變數對銀行危機之影響方向，但整體而言，其預測準確度並不比類神經模糊好；而類神經模糊除了提供更準確的樣本外預測之外，其所建構的規則庫與3D圖提供較以往更為細膩的變數關係，此關係可作為未來理論發展之基礎；整體而言銀行危機可以被有效的預測，然而單一國家的預測結果顯示不同的國家適用不同的預測工具，沒有一項工具能夠適用於所有的國家；而資料集屬性與預測工具之對應關係可作為未來之研究方向。本研究除了提供建構預警模型的另一可能途徑之外，實證結果（沒有一項工具適用於所有的國家）提供了異於過去的結論，可作為未來研究之參考。