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Browsing by Author "Wu Ching-Tang"

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    Stopping 及 Non-stopping Time 關聯性之探討
    (2010)
    吳慶堂
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    Wu Ching-Tang
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    國立交通大學應用數學系（所）
    在本計畫中我們想研究的是stopping time 及 non-stopping time之間的差別與差距。利用 conditional probability，local time 以及enlargement of filtrations 等等的技巧，我們想試著造出幾種不同檢視stopping time 及 non-stopping time之間的差距的 measurements， 並利用幾個例子來看看各種不同的檢驗法來找出一個較合適、較好用的檢測法。
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    弱布朗運動及其應用
    (2009)
    吳慶堂
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    Wu Ching-Tang
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    國立交通大學應用數學系(所)
    弱布朗運動為一其k 次邊際分佈與布朗運動之k 次邊際分佈相同之隨機過程. Stoyanov 於 1987 年提出此隨機過程並不需為布朗運動的猜測, 而Föllmer-Wu-Yor 則於2000 年解決 了這個問題. 在此研究計畫中, 我們主要是想解決一些弱布朗運動的open problems, 例如二次與三次弱布朗運動的quadratic variation 的值的問題. 另外, 弱布朗運動在財務數 學上的應用亦是我們有興趣的問題.
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    連續時間 filtration 的正交分解
    (2011)
    吳慶堂
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    Wu Ching-Tang
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    國立交通大學應用數學系（所）
    在此計畫中我們想考慮一組布朗運動的線性轉換的性質. 與一般考慮情形不同之處在於此組線性轉換為連續型的狀況.當布朗運動經此線性轉換後仍為布朗運動且所生成的 filtration 有變小的情形時, 能否將原本的布朗運動的 Brownian filtration化成orthogonal decomposition是我們比較感興趣的問題. 此外, 這個orthogonal decomposition是finite亦或是infinite, 遍歷性質如何, 是我們想探討的主題之一.
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    隨機Filtering理論及其在財務數學上的應用
    (2007)
    吳慶堂
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    Wu Ching-Tang
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    國立交通大學應用數學系(所)
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    隨機Filtering理論及其在財務數學上的應用
    (2008)
    吳慶堂
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    Wu Ching-Tang
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    國立交通大學應用數學系(所)
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    Item type:Item,
    隨機最佳化理論在不確定環境下關聯性投資之應用(II)
    (2005)
    吳慶堂
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    Wu Ching-Tang
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    國立交通大學應用數學系(所)
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    Item type:Item,
    非線性隨機 Filtering 問題及其應用
    (2006)
    吳慶堂
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    Wu Ching-Tang
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    交通大學應用數學系