Browsing by Author "Yu-Chuan Chen"

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風險性資本與銀行效率之分析
(2007-10-01)
陳玉涓
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邱永和
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Yu-Chuan Chen
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Yung-Ho Chiu
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Institute of Business and Management
本文以Basel Ⅱ的風險性應計提資本(Risk-Based Capital Requirement)及最低資本適足要求(Minimal Capital Adequacy Requirement)，作為衡量銀行風險的客觀指標，並利用本指標估算考量風險下之金融機構效率。本文研究樣本為29家本國商業銀行，研究期間為民國91年至民國93年。本研究第一階段採用Basel Ⅱ之標準法，並利用各銀行公佈之資本適足率，估算本國銀行之信用風險、市場風險、作業風險、及調整後資本適足率，以作為第二階段效率分析之風險投入變數；第二階段則利用資料包絡法、修正的資料包絡法、及差額變數基礎之超效率評估模型，解決效率值排名問題，並估算經風險調整前、後之本國銀行效率，而後討論本國銀行之規模效率及影響效率表現之因子。本文實證結果顯示：(1)市場風險應計提資本有逐年上升的趨勢；而信用風險佔總風險性資產比率逐年下降。(2)經風險調整後之本國銀行效率值高於調整前之本國銀行效率值。(3)低風險銀行之平均效率值高於高風險銀行之平均效率值。(4)本國商業銀行已無法依靠傳統的放款業務支撐其生存，應多致力於傳統銀行業務外之其他營業收入擴展，且積極的進行風險管理。