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許元春

許元春 Sheu, Yuan-Chung

電子郵件／E-mail：sheu@math.nctu.edu.tw

服務單位／Department：理學院 ／ 數學建模與科學計算所(含中心)

著作期間／Publish Period：1994 - 2014

著作統計／Statistics

Article（15）
Plan（21）
Thesis（25）

Article

序號
No.		 標題
Title		 著作日期
Date
1 Free boundary problems and perpetual American strangles
 2013-08-01
2 A note on first passage functionals for hyper-exponential jump-diffusion processes 2013-01-04
3 The cutoff phenomenon for Ehrenfest chains
 2012-08-01
4 ON OPTIMAL STOPPING PROBLEMS FOR MATRIX-EXPONENTIAL JUMP-DIFFUSION PROCESSES 2012-06-01
5 ON THE DISCOUNTED PENALTY AT RUIN IN A JUMP-DIFFUSION MODEL 2010-08-01
6 A NOTE ON R-BALAYAGES OF MATRIX-EXPONENTIAL LEVY PROCESSES 2009-04-21
7 AN INTEGRAL-EQUATION APPROACH FOR DEFAULTABLE BOND PRICES WITH APPLICATION TO CREDIT SPREADS
 2009-03-01
8 A Generalized Renewal Equation for Perturbed Compound Poisson Processes with Two-Sided Jumps
 2009-01-01
9 An ODE approach for the expected discounted penalty at ruin in a jump-diffusion model
 2007-07-01
10 On the log-Sobolev constant for the simple random walk on the n-cycle: the even cases
 2003-08-20
11 A Hausdorff measure classification of polar lateral boundary sets for superdiffusions 2000-05-01
12 On a problem of Dynkin
 1999-12-01
13 Lifetime and compactness of range for super-Brownian motion with a general branching mechanism
 1997-10-01
14 On states of exit measures for superdiffusions
 1996-01-01
15 ON POSITIVE SOLUTIONS OF SOME NONLINEAR DIFFERENTIAL-EQUATIONS - A PROBABILISTIC APPROACH
 1995-09-01

Plan

序號
No.		 標題
Title		 著作日期
Date
1 隨機跳躍模型與應用 2014
2 Levy模型下無限期美式選擇權的定價 2013
3 Gerber-Shiu函數在財務及保險領域的應用 2012
4 最佳停止問題與套利
 2011
5 跳躍過程及其應用
 2010
6 馬可夫過程離開問題及應用
 2009
7 矩陣指數跳躍下Levy過程通過時間之研究
 2008
8 通過時間、最佳停止時間及其應用 2007
9 馬可夫鏈趨向穩定分佈時間之研究(II) 2006
10 馬可夫鏈趨向穩定分佈時間之研究(I)
 2005
11 測度值隨機過程與財務應用(III)
 2004
12 測度值隨機過程與財務應用(II)
 2003
13 測度值隨機過程與財務應用(I)
 2002
14 超擴散過程的存活問題 2001
15 超過程與其應用之研究 2000
16 超擴散過程邊界性質之研究 2000
17 超擴散過程上相交等價與容度等價之研究 1999
18 一般超擴散過程路徑性質之研究 1998
19 超擴散過程漸近問題之研究 1997
20 超擴散過程和偏微分方程 1996
21 偏微分方程δu=u/sup α/的Martin邊界理論 1994

Thesis

序號
No.		 標題
Title		 著作日期
Date
1 利用隨機波動風險溢酬做交易策略 2013
2 雙邊最佳停止問題和永續美式勒式選擇權
 2012
3 混合偶自旋模型中溫度和亂度的渾沌態 2012
4 內插法與帕里西公式 2012
5 矩陣指數跳躍擴散的最佳停止問題
 2011
6 結構型財務與信用評等：連續時間道德風險模型 2011
7 運用整合性的統計分析探討代謝網路演化的機制 2011
8 信用違約交換價差與信用評等之關係
 2010
9 產權市場短期套利的探討
 2010
10 運用高維度連結修正隨機區段模型探索網路中的社群結構 2010
11 有限馬可夫鏈的對數索柏列夫常數
 2006
12 利用快速傅立葉轉換增加蒙地卡羅評價衍生性金融商品的效率
 2006
13 在推廣的Vasicek模型下的可違約債定價
 2005
14 Normal Inverse Gaussian GARCH 模型與選擇權定價
 2005
15 Burnside過程的Mixing Time估計
 2005
16 仿射過程及其應用
 2005
17 有跳躍的GARCH模型
 2004
18 Numerical Analysis On The Vasicek Interest Rate Model by Semi-infinit Programming 2004
19 KMV模型的不同估計方式
 2004
20 期貨避險：靜態實例
 2004
21 NGARCH模型中選檡權之定價: 應用於臺指選擇權 2001
22 衍生性商品數值評價-蒙地卡羅模擬法 2000
23 利率衍生性商品的定價及數值方法 2000
24 衍生性商品數值評價─樹狀圖法 2000
25 馬可夫鏈上的覆蓋時間 1996
理學院