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王克陸

王克陸 Wang, Kehluh

電子郵件／E-mail：lkwang@mail.nctu.edu.tw

服務單位／Department：管理學院 ／ 資訊管理與財務金融系 註：原資管所+財金所

著作期間／Publish Period：1996 - 2014-03-01

著作統計／Statistics

Article（7）
Books（1）
Plan（15）
Proceedings Paper（2）
Thesis（147）

Article

序號
No.		 標題
Title		 著作日期
Date
1 The Level and Stability of Institutional Ownership and Firm Performance: Evidence from Taiwan 2014-03-01
2 Futures mispricing, order imbalance, and short-selling constraints
 2013-01-01
3 The dynamic dependence between the Chinese market and other international stock markets: A time-varying copula approach
 2011-10-01
4 Default correlation at the sovereign level: evidence from some Latin American markets
 2011-01-01
5 Using fast adaptive neural network classifier for mutual fund performance evaluation
 2010-08-01
6 Pricing American Asian options with higher moments in the underlying distribution
 2009-01-01
7 Mutual Fund Performance Evaluation System Using Fast Adaptive Neural Network Classifier
 2008-01-01

Books

序號
No.		 標題
Title		 著作日期
Date
1 國立交通大學財務金融研究所王克陸教師升等送審著作論文集 2009

Plan

序號
No.		 標題
Title		 著作日期
Date
1 金融市場之變動與信用違約交換之評價 2012
2 使用障礙選擇權模型評估國家破產機率及其實證分析 2011
3 全球氣候變遷趨勢下因應巨災型洪災對策之研究(2/2)
 2011
4 全球氣候變遷趨勢下因應巨災型洪災對策之研究(1/2)
 2010
5 以間斷式障礙選擇權數值模型評價具有破產成本之存款保險
 2010
6 治水策略、洪災損失防護與其法制化分析---總計畫暨子計畫：洪災損失之經濟分析與金融防護—使用財務工程方法---洪災風險證券化與金融防護體制之可行性研究(III) 2009
7 治水策略、洪災損失防護與其法制化分析-總計畫暨子計畫---洪災損失之經濟分析與金融防護—使用財務工程方法---氣候型衍生性金融商品設計---台灣雨量選擇權(II) 2008
8 標的資產具高階動差分配之美式亞洲選擇權之評價 2008
9 治水策略、洪災損失防護與其法制化分析-總計畫暨子計畫---洪災損失之經濟分析與金融防護-使用財務工程方法(I) 2007
10 內部人交易對轉上市公司營運績效之資訊內涵 2006
11 台灣農會信用部之成本結構、效率評估及相關改革政策之研究---使用隨機成本前緣法及資料包絡分析法
 2004
12 台灣金融業成本效率評估與購併影響之研究
 2003
13 上市公司現金增資與現金流量變化關係之研究
 1999
14 台灣股票市場Tobin'q效應及其與規模、益本比效應關係之研究
 1998
15 現金流量與投資相關性之研究---自由現金流量與融資順位兩假說之驗證 1997

Proceedings Paper

序號
No.		 標題
Title		 著作日期
Date
1 The pricing of deposit insurance considering bankruptcy costs and closure policies
 2009-10-01
2 Pricing European Asian options with skewness and kurtosis in the underlying distribution
 2008-06-01

Thesis

序號
No.		 標題
Title		 著作日期
Date
1 外商壽險公司於銀行保險之競爭優勢與經營策略研究─以個案公司為例 2014
2 配對交易策略研究－以臺灣50ETF和臺指選擇權為例 2013
3 數值分析對亞式選擇權評價之研究 – 以LME銅選擇權為例 2012
4 一種新的投資者注意力指標：搜尋量指數之研究 2012
5 價值評估與企業特有資訊可靠度之研究─以台灣市場為例 2012
6 企業接班人選擇與公司治理 、社會責任與財務績效間系統動態關係之研究 2012
7 代理問題與現金增資承銷方式之財富效果─以台灣市場為例 2012
8 台灣指數期貨與ETF價差交易之研究-以台股期貨、電子期貨、金融期貨與台灣50ETF為例
 2012
9 客戶信用風險管理之研究-以A公司為例 2011
10 動態成交量加權平均價格交易策略績效實證-以台積電為例 2011
11 價值型投資應用於台灣股市之實證分析 2011
12 公司治理與產業競爭程度間的交互關係 2011
13 台灣銀行業的所有權結構與破產風險 2011
14 動能策略與反向策略在台灣指數期貨市場之獲利能力 2011
15 股票周轉率的影響因素-以台灣上市公司為例 2011
16 外匯避險效益之衡量以美元兌新台幣為例 2011
17 兩篇財務工程論文類神經網路與Copula的應用 2010
18 修正式濾嘴法則於台灣股市交易之實證研究--Bollinger Bands之應用 2010
19 信用違約交換價差與信用評等之關係
 2010
20 財務比例、公司治理與總體經濟對財務危機公司股價之關聯性—運用Ohlson模型
 2010
21 避險基金與共同基金績效與評比之比較分析 2010
22 台灣雨量選擇權之定價與避險 2010
23 排放權交易之市場風險管理 2010
24 台灣加權股價指數期貨當沖交易之追漲殺跌策略研究 2010
25 Empirical Comparison of Common Dynamic Features in Stock Returns between Taiwan and Thailand Stock Markets
 2010
26 台灣股價指數時間序列之研究
 2010
27 次級房貸風暴下台灣上市公司庫藏股購回宣告效應之研究
 2009
28 臺灣股市反轉策略與其相關因素之研究 2009
29 台灣股市投資實務之驗證－以營收與每股盈餘為例 2009
30 我國租稅獎勵制度與企業價值之關聯性研究--以台灣上市公司為例 2009
31 考量破產風險後分紅保單在保險公司的負債評價
 2009
32 考量總體波動之風險中立信用移轉矩陣 2009
33 實施Basel II 後銀行緩衝資本與景氣循環關係之實證研究 2009
34 Effects of Basel II on commercial banking efficiency and productivity in Taiwan 2009
35 Effects of Shareholders' Wealth on Private Placement Announcement- Evidence from Listed Companies in Taiwan
 2008
36 M型社會對房地產推案產品定位的關聯性 〈以竹北2期、3期集合式大樓住宅為例〉
 2008
37 利用多元尺度法建構風險結構視覺化之投資組合 2008
38 使用多元尺度法建構視覺化財務危機預警模型 2008
39 雨量選擇權的定價與避險
 2008
40 評價離散股利股票障礙選擇權
 2008
41 評價信用衍生商品之動態模型建構 2008
42 金融海嘯前後財富管理需求與類型之變化 2008
43 信託在財富管理上之應用 2008
44 財富管理之外幣資產配置 2008
45 智慧資本與網通產業股票評價之攸關性探討 2008
46 應用基因演算法於期貨與現貨領先落後關係之行為分析 2008
47 醫學及健康護理股票基金績效及持續性之研究 2008
48 台灣企業美元外匯避險策略之探討 2008
49 半導體產業上市公司買回庫藏股之宣告效果研究 2008
50 研發投資對公司價值影響之研究－以LCD產業為例
 2007
51 Modified Ritchken and Trevor tree於GARCH Option 評價之應用
 2007
52 以Hull-White短利模型建構精確多元利率樹
 2007
53 快速傅利葉轉換在信用風險加成模型上的應用－以中小企業貸款資料為例 2007
54 探討股票市場與債券市場的關聯結構－動態Copula模型
 2007
55 風險套利的特性與獲利分析: 以美國融資收購為實證分析
 2007
56 管理者假性擇時能力之併購事件的驗證
 2007
57 台灣筆記型電腦產業競爭策略之研究
 2007
58 颱風選擇權在台灣之研究 2007
59 利用快速傅立葉轉換增加蒙地卡羅評價衍生性金融商品的效率
 2006
60 以Hull-White短利模型評價雪球型債券
 2006
61 台灣上市櫃公司投資組合違約機率之模擬與預測
 2006
62 樹狀模型對美式亞式選擇權評價之比較研究
 2006
63 運用在信用風險模型的創新數值方法DFPM 2006
64 管理者是否有擇時能力-以股票購回事件驗證
 2006
65 違約機率之實證研究-離散時間危險模型與Merton模型
 2006
66 透過股票之發行驗證經理人擇時能力
 2006
67 使用內容分析探討購併之新聞報導-以富邦金控購併台北銀行為例 2005
68 承銷價折價與股權結構之相關研究-以台灣新上市上櫃公司為例
 2005
69 新股上櫃前櫃檯市場資訊與承銷價格低估關係之研究
 2005
70 探討公司治理對新上市櫃公司股票初期報酬與長期績效表現之影響
 2005
71 洪水災害風險證券化之研究-以淡水河流域為例 2005
72 股票報酬率與違約風險關係之研究--以台灣股票市場為例
 2005
73 信用投資組合法及信用循環指標法之比較研究
 2005
74 跳躍過程與隨機利率下之信用違約交換訂價模型
 2005
75 中小企業信用風險加成模型之實證研究－以台灣之H銀行為例
 2005
76 以考慮跳躍的信用市場模型定價信用衍生性商品
 2005
77 氣候衍生性金融商品---研究臺灣雨量選擇權 2005
78 訊息不完備下擔保債權憑證之評價 2005
79 國家違約強度估計與國家信用違約交換之評價
 2005
80 公司信用評等與違約機率之不同預測方式 2005
81 台指選擇權對台灣現貨市場與現貨市場資訊不對稱的影響
 2004
82 員工分紅配股之宣告對股東財富影響之研究
 2004
83 市場情報顧問經營現況探討與客戶關係品質之因素分析 2004
84 A Study on Determination of Evaluation for Technology Transaction 2004
85 以DEA法評估台灣金控子銀行之經營績效
 2004
86 台灣指數選擇權隱含波動率曲面變動影響因子之研究
 2004
87 使用SOM技術建構視覺化財務預警模型 2004
88 VIX波動度Wavelet-CEV模型之研究-----使用狀態轉換架構與小波分析方法 2004
89 台灣股票市場波動率指數（TVIX）之建構與相關性質之研究 2004
90 An Empirical Modeling of Index Volatility with Wavelet Analysis 2004
91 信用評等轉移矩陣相關模型研究--台灣資料實証
 2004
92 利用Kalman Filter Approach估國內公司債違約機率 2004
93 財務危機與公司治理因素之研究—以高科技集團長期投資為例 2004
94 應用層級分析法建構共同基金選取模型之研究
 2003
95 信用違約交換在金融資產證券化過程中的應用與訂價
 2003
96 利率下限評價模型之數值分析
 2003
97 我國指數型房貸抵押債權證券評價與利率敏感度分析
 2003
98 國際指數期貨市場避險與避險比率之研究
 2003
99 以類神經網路建構上市櫃公司危機預警模型之研究
 2003
100 作業基礎預算制度之設計與實施- 以國內某半導體營運生產部門為研究對象 2003
101 外匯風險避險策略之研究 2003
102 ARMs or FRMs？ ─以蒙地卡羅模擬術探討固定利率房貸(FRMs)與指數型房貸(ARMs)之成本現值差異 2002
103 汽車抵押貸款證券之評價分析 2002
104 信用卡債權證券評價與分析 2002
105 台灣汽車業大陸投資進入模式之研究 2002
106 網路設備業經濟附加價值之研究-以個案A及D公司為例 2002
107 IC設計公司資本市場籌資決策探討 2002
108 員工分紅配股與股票選擇權之個案研究–以國內半導體公司為例 2002
109 現金增資承銷方式與其異常報酬關係之研究 2001
110 台灣股票市場『超額報酬迷思』課題之研究-從借貸限制與資訊不對稱觀點 2001
111 證券銀行業專利型態及專利地圖之研究---以美國紐約證券交易所上市公司為例 2001
112 運用 FANNC 與 BPN 評估共同基金績效 2001
113 全球光通訊廠商購併之研究-DEA法之研究 2001
114 以Gruber四因子模型與修正後二因子模型評估共同基金績效及其持續性之研究 2001
115 信用評等展望變化和股價相關研究 2001
116 臺灣金融商品套利模式之實務研究 2001
117 個人投資理財軟體功能與架構之研究 2001
118 我國遺產及贈與稅租稅規劃之研究 2001
119 作業基礎成本制度在營業費用控管之個案研究：以半導體公司會計部門之應用為例 2001
120 高科技產業建廠管理之個案研究-以薄膜電晶體液晶顯示器與半導體產業為例 2001
121 大型半導體公司內部創業之個案研究：以策略理論為分析工具 2001
122 台灣高科技廠商使用網路銀行之相關因素研究 2000
123 高頻率股市報酬率之日內循環及波動性之研究 2000
124 考慮交易量時高頻率股市報酬率波動性之研究 2000
125 高頻率股市報酬波動性之ANN-GARCH Model 2000
126 製造業導入生產現場管制系統研究--含個案探討 2000
127 不確定情況下前瞻性產品評估--以下世代光記錄媒體之研發為例 2000
128 供應鍊管理部門實施「平衡計分卡」之個案研究 2000
129 企業導入供應鏈管理系統可行性分析之個案研究 2000
130 大陸投資海關合同控管方式之研究-以來料加工型態之電腦週邊組裝業為例 2000
131 金融機構合併之個案研究—以台銀、土銀及中信局三家行局合併為例 2000
132 半導體業資訊委外決策模式－台灣晶圓代工廠之個案研究
 2000
133 在台美商股票選擇權之個案研究 2000
134 跨國公司流動性危機處理之案例研究 2000
135 高科技服務業績效評估之研究--以半導體產業為例 1999
136 半導體業財務預測模式之建構--台灣晶圓代工廠之個案研究 1999
137 資本預算之決策分析─實質選擇權之應用 1999
138 上市公司研發支出財富效果與負債比率關係之研究 1999
139 機構投資人對企業R&D活動之影響 1999
140 台灣商業銀行購併信用合作社之個案分析 1998
141 認購權證發行對其標的股票之價格發現功能及其市場風險的影響 1998
142 台灣上市公司轉投資活動與系統風險關聯性之研究 1998
143 上市公司現金增資與營運績效變化關係之研究 1997
144 我國創業投資公司投資行為之個案研究 1997
145 國內業界操作衍生性金融商品現況及其會計處理之案例研究 1997
146 臺灣短期票券持有報酬機率分配模型之研究 1996
147 台灣股票市場Tobin's q與報酬、公司規模、益本比關係之實證研究 1996
管理學院