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戴天時

戴天時 Dai, Tian-Shyr

電子郵件／E-mail：d88006@csie.ntu.edu.tw

服務單位／Department：管理學院 ／ 資訊管理與財務金融系 註：原資管所+財金所

著作期間／Publish Period：1993-02-01 - 2014-09-01

著作統計／Statistics

Article（15）
Books（1）
Plan（9）
Proceedings Paper（3）
Thesis（45）

Article

序號
No.		 標題
Title		 著作日期
Date
1 Evaluating corporate bonds with complicated liability structures and bond provisions
 2014-09-01
2 Pricing barrier stock options with discrete dividends by approximating analytical formulae
 2014-01-01
3 A Multiphase, Flexible, and Accurate Lattice for Pricing Complex Derivatives with Multiple Market Variables
 2013-09-01
4 A flexible tree for evaluating guaranteed minimum withdrawal benefits under deferred life annuity contracts with various provisions
 2013-03-01
5 A Reliable Fingerprint Orientation Estimation Algorithm
 2011-01-01
6 An efficient and accurate lattice for pricing derivatives under a jump-diffusion process
 2010-12-01
7 The Bino-Trinomial Tree: A Simple Model for Efficient and Accurate Option Pricing 2010-06-01
8 Accurate and efficient lattice algorithms for American-style Asian options with range bounds
 2009-03-15
9 Efficient option pricing on stocks paying discrete or path-dependent dividends with the stair tree
 2009-01-01
10 Accurate approximation formulas for stock options with discrete dividends
 2009-01-01
11 Linear-time option pricing algorithms by combinatorics
 2008-05-01
12 Adaptive placement method on pricing arithmetic average options
 2008-03-01
13 An exact subexponential-time lattice algorithm for Asian options
 2007-04-01
14 Ridge orientation estimation and verification algorithm for fingerprint enhancement 2006-01-01
15 A PRECISION EXPERIMENT ON ELECTRONS, PHOTONS AND MUONS AT LHC 1993-02-01

Books

序號
No.		 標題
Title		 著作日期
Date
1 國立交通大學資訊與財金管理學系戴天時教師升等送審著作論文集 2009

Plan

序號
No.		 標題
Title		 著作日期
Date
1 分析債務結構，信用風險，及市場投資人行為之關聯性的理論量化模型 2014
2 或有資本,信用風險,及最適資本結構 2013
3 或有資本,信用風險,及最適資本結構 2012
4 使用數值方法分析債券條款，最適股利政策及最適資本結構的關聯 2011
5 評價可轉換公司債之信用風險模型研究
 2010
6 使用樹狀結構處理包含價格隨機跳躍風險和隨機利率的首次通過模型評價 2009
7 Generalized CRR 樹---一個容易建構、評價效率高且精確的樹狀結構 2008
8 Generalized CRR 樹---一個容易建構、評價效率高且精確的樹狀結構 2007
9 使用階梯格子點模型評價支付股息的股票選擇權
 2005

Proceedings Paper

序號
No.		 標題
Title		 著作日期
Date
1 An efficient, and fast convergent algorithm for barrier options 2007-01-01
2 An ingenious, piecewise linear interpolation algorithm for pricing arithmetic average options 2007-01-01
3 Very fast algorithm for barrier options 2006-01-01

Thesis

序號
No.		 標題
Title		 著作日期
Date
1 分析死亡率模型在評價GLWB公平保費的風險 2013
2 以賽局理論評價可轉換公司債 -寡占債權人間部分轉換策略的探討 2013
3 公司債與內含賽局選擇權之評價與分析 2013
4 在風險中立測度下，分析可轉換債的提前與延遲贖回現象以及與其他實證研究做比較 2013
5 結構式模型下評價可轉換公司債 2013
6 探討發行次順位債券對公司的影響 2013
7 在浮動利率下，以賽局理論評價可轉換公司債 2012
8 探討發行或有資本對公司的影響 2012
9 以賽局方式分析的新奇樹評價可轉換公司債 2011
10 分析及改善在Chapter 11之下的破產模型以及多元破產策略之現象(使用二元格子樹) 2011
11 使用Proxy降低樹狀評價模型的評價誤差 2011
12 一個創新的減小誤差演算法：針對快速傅立葉變換選擇權定價法 2011
13 在Hull-White隨機利率及隨機死亡率下評價保證終身提領給付保險附約 2011
14 利用選擇權來評價反轉可替換債券對公司價值的影響 2011
15 可轉換公司債的部分轉換狀況以及贖回策略分析 2011
16 平行運算用於即時套利策略交易系統 2010
17 估計公司資產價值及股票隱含報酬率 2010
18 在Hull-White隨機利率及動態生存率下評價保證最低提領給附保險附約 2010
19 在不同的破產情況下分析或有求償權的價值及最佳的資產結構 2010
20 發行反轉可替換債券對公司價值的影響 2010
21 在稅盾與破產成本的考量下評價可轉換公司債 2010
22 以快速傅利葉轉換為基礎的選擇權定價演算法及改進 2010
23 公司債務結構改變下的債券異常報酬實証研究 2010
24 在首次通透模型下評價可違約障礙選擇權 2009
25 評估信用風險之可轉換公司債評價模型：結構式模型 2009
26 結合結構式模型與縮減式模型評價可轉換公司債 2009
27 在跳躍擴散過程之下衡量有考慮破產保護的信用風險 2009
28 在縮減式信用風險模型評價可轉換公司債之強固樹狀結構 2009
29 在Hull-White 隨機利率下評價保證最低提領給付保險附約
 2009
30 特殊目的機構在Premium Waterfall付款機制下的支付風險
 2009
31 建立遠期LIBOR利率的聯合機率分配 2009
32 估計公司資產價值隱含報酬率及相關性 2009
33 有違約風險的選擇權：對偶問題
 2009
34 隨機利率模型下內生違約條件公司債之評價
 2009
35 以二項樹LIBOR 市場模型評價利率衍生性商品
 2008
36 評價離散股利股票障礙選擇權
 2008
37 在Hull-White 隨機利率下信用風險之衡量-運用創新的數值方法DFPM-HWT
 2008
38 評價信用衍生商品之動態模型建構 2008
39 以Hull-White短利模型建構精確多元利率樹
 2007
40 使用改良結構式模型運用於信用風險及資本結構
 2007
41 隨機利率下信用風險之衡量—使用創新之立體樹狀模型
 2007
42 以LIBOR市場模型評價利率衍生性商品：結合二項樹方法
 2007
43 以Hull-White短利模型評價雪球型債券
 2006
44 結合Hull-White利率模型與求面積法評價雪球型債劵 2006
45 運用在信用風險模型的創新數值方法DFPM 2006
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