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周雨田

周雨田 Chou, Ray-Yeutien

服務單位／Department：管理學院 ／ 經營管理研究所

著作期間／Publish Period：2005 - 2014-04-01

著作統計／Statistics

Article（6）
Proceedings Paper（1）
Thesis（45）

Article

序號
No.		 標題
Title		 著作日期
Date
1 Interest rate risk propagation: Evidence from the credit crunch
 2014-04-01
2 Market conditions and the effect of diversification on mutual fund performance: should funds be more concentrative under crisis?
 2014-02-01
3 The sources of bank productivity growth in China during 2002-2009: A disaggregation view
 2012-07-01
4 Explaining international stock correlations with CPI fluctuations and market volatility
 2009-11-01
5 Modeling the asymmetry of stock movements using price ranges
 2006-01-01
6 Forecasting financial volatilities with extreme values: The Conditional Autoregressive Range (CARR) Model
 2005-06-01

Proceedings Paper

序號
No.		 標題
Title		 著作日期
Date
1 The economic value of volatility timing using a range-based volatility model
 2010-11-01

Thesis

序號
No.		 標題
Title		 著作日期
Date
1 汽車第三人責任險理賠支出之經濟影響因素分析 2013
2 動態條件風險值下最佳化投資組合 2013
3 風險傳遞：跨國流動性與銀行多角化 2013
4 國際股市動態條件相關係數分析: 新興亞洲和已開發亞洲市場在國際間的角色 2013
5 歐洲主權債務危機及其蔓延: 以信用違約交換市場為例 2012
6 風險傳遞CoVaR模型- 以歐美國家間信用風險為例
 2012
7 iPad概念股價格之動態分析 2011
8 股票訂價折現模型-以台灣股票市場為例
 2011
9 政府與非政府總體經濟預測之比較 2009
10 共識預測的實證研究 2009
11 總體經濟預測的準確度與預測者的獨立性 2009
12 自身相關結構下台灣企業之企業評等預測 2009
13 離散倖存模型與Merton模型的實證--以台灣上市公司為例 2009
14 財務危機預測模型比較：考慮總體經濟變數 2009
15 資本適足率對本國銀行無清償能力風險、財務績效及中介費用之影響 2009
16 中國大陸創業板新上市股票短期超額報酬率之研究
 2009
17 多變量變幅波動模型的理論與應用
 2008
18 以Merton違約距離模型預估台灣上市公司違約情形 2008
19 利用實現變幅模型重新檢視訊息,交易與波動 2008
20 美國對台灣股市外溢效果之分量迴歸分析
 2008
21 風險值衡量:實現變幅的應用
 2008
22 報酬與風險抵換關係之分量迴歸分析 2008
23 台灣遠期美元外匯風險溢酬之估測-MIDAS模型之應用 2007
24 台灣與美國股票市場之動態連結 2007
25 VIX指數之動態相關性與預測能力研究 2007
26 不對稱變幅條件相關係數模型之經濟價值分析
 2007
27 波動成分情緒指標與雜訊交易者風險
 2007
28 股票與債券報酬相關性之研究--以DCCX模型為研究方法
 2007
29 放空型ETF的評價
 2007
30 台灣股市與美國那斯達克的動態相關性分析
 2007
31 考量內分位數變幅的CARR 模型之實證分析
 2006
32 DCC模型族下外匯期貨避險績效之分析
 2006
33 非線性變幅波動模型族之研究 2006
34 利用CCC與DCC模型估算能源期貨最適避險比率 2006
35 波動度指數與投資組合關係之探討 2006
36 應用MIDAS模型之避險效果分析
 2006
37 實現波動率在DCC 模型上之應用 2006
38 台股漲跌停時距之持續性研究 2006
39 國際主要股市對亞洲股市相關性研究－DCC-CARR 模型的應用 2006
40 考慮總體環境不確定性下之財務危機預測模型-以台灣上市公司為例 2005
41 台灣電子業操作衍生性商品避險與公司特質之關聯性 2005
42 探討極端金融波動發生時距之研究-以ACD模型為研究方法 2005
43 波動性擇時的經濟價值 2005
44 損失趨避與波動不對稱性：台灣股票市場之研究 2005
45 風險值衡量：變幅DCC模型的應用
 2005
管理學院