Skip navigation
瀏覽
學術出版
教師專書
期刊論文
會議論文
研究計畫
畢業論文
專利資料
技術報告
數位教材
開放式課程
專題作品
喀報
交大建築展
明竹
活動紀錄
圖書館週
研究攻略營
畢業典禮
開學典禮
數位典藏
楊英風數位美術館
詩人管管數位典藏
歷史新聞
交大 e-News
交大友聲雜誌
陽明交大電子報
陽明交大英文電子報
陽明電子報
校內出版品
交大出版社
交大法學評論
管理與系統
新客家人群像
全球客家研究
犢:傳播與科技
資訊社會研究
交大資訊人
交大管理學報
數理人文
交大學刊
交通大學學報
交大青年
交大體育學刊
陽明神農坡彙訊
校務大數據研究中心電子報
人間思想
文化研究
萌牙會訊
Inter-Asia Cultural Studies
醫學院年報
醫學院季刊
陽明交大藥學系刊
永續發展成果年報
Open House
畢業紀念冊
畢業紀念冊
項目
公開日期
作者
標題
關鍵字
研究人員
English
繁體
简体
目前位置:
國立陽明交通大學機構典藏
瀏覽 的方式: 作者 Guo, Jia-Hau
跳到:
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
或是輸入前幾個字:
排序方式:
標題
公開日期
上傳日期
排序方式:
升冪排序
降冪排序
結果/頁面
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
作者/紀錄:
全部
1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
顯示 1 到 20 筆資料,總共 29 筆
下一頁 >
公開日期
標題
作者
1-四月-2011
CAPPED EQUITY SWAPS UNDER THE DOUBLE-JUMP STOCHASTIC VOLATILITY MODEL WITH STOCHASTIC INTEREST RATES
Guo, Jia-Hau
;
資訊管理與財務金融系 註:原資管所+財金所
;
Department of Information Management and Finance
1-七月-2020
A generalization of option pricing to price-limit markets
Guo, Jia-Hau
;
Chang, Lung-Fu
;
交大名義發表
;
National Chiao Tung University
1-五月-2009
A GENERALIZATION OF THE BARONE-ADESI AND WHALEY APPROACH FOR THE ANALYTIC APPROXIMATION OF AMERICAN OPTIONS
Guo, Jia-Hau
;
Hung, Mao-Wei
;
So, Leh-Chyan
;
管理學院
;
College of Management
九月-2016
A Generalization of the Recursive Integration Method for the Analytic Valuation of American Options
Chang, Lung-Fu
;
Guo, Jia-Hau
;
Hung, Mao-Wei
;
管理學院
;
College of Management
1-六月-2017
Limit hits and informationally-related stocks
Guo, Jia-Hau
;
Chang, Lung-Fu
;
Hung, Mao-Wei
;
管理學院
;
College of Management
1-一月-1970
Repeated Richardson extrapolation and static hedging of barrier options under the CEV model
Guo, Jia-Hau
;
Chang, Lung-Fu
;
資訊管理與財務金融系 註:原資管所+財金所
;
Department of Information Management and Finance
2013
A value-at-risk analysis of carry trades using skew-GARCH models
Wang, Yu-Jen
;
Chung, Huimin
;
Guo, Jia-Hau
;
交大名義發表
;
資訊管理與財務金融系 註:原資管所+財金所
;
National Chiao Tung University
;
Department of Information Management and Finance
2010
不對稱跳躍與不完全資訊對於信用風險模型之影響
任萱
;
Rern, Hsuan
;
郭家豪
;
Guo, Jia-Hau
;
財務金融研究所
2010
不透明資訊與最適負債比率對於信用利差之影響
翁菀娸
;
Weng, Wan-Chi
;
郭家豪
;
Guo, Jia-Hau
;
財務金融研究所
2012
信用利差期間結構之實證分析: 跳躍衝擊vs.資訊不確定性
廖堃棋
;
Liao, Kun-Chi
;
郭家豪
;
Guo, Jia-Hau
;
財務金融研究所
2011
信用利差期間結構之實證分析:跳躍恐懼vs.資訊揭露
許博恩
;
Hsu, Po-En
;
郭家豪
;
Guo, Jia-Hau
;
財務金融研究所
2013
信用利差期間結構之研究分析: 跳躍風險與資訊不確定性
陳仕楷
;
Chen, Shih-Kai
;
郭家豪
;
Guo, Jia-Hau
;
財務金融研究所
2012
價格漲跌幅限制之資訊內涵—臺灣證券交易所
陳韻頻
;
Chen, Yun-Pin
;
郭家豪
;
Guo, Jia-Hau
;
財務金融研究所
2013
價格漲跌幅限制對相關個股之資訊內涵 —臺灣證券交易所
陳佩君
;
Chen, Pei-Chun
;
郭家豪
;
Guo, Jia-Hau
;
財務金融研究所
2010
價格限制市場下的選擇權避險策略
邱怡婷
;
Chiu, Yi-Ting
;
郭家豪
;
Guo, Jia-Hau
;
財務金融研究所
2017
台灣指數現貨、台灣50ETF、台指期貨與小台指期貨之價格發現功能探討
邱安迪
;
郭家豪
;
張龍福
;
Qiu, An-Di
;
Guo, Jia-Hau
;
Chang, Lung-Fu
;
財務金融研究所
2012
在Heston’s Stochastic Volatility假設下,障礙選擇權的靜態避險策略
賴詠瑜
;
Lai, Yung-Yu
;
郭家豪
;
Guo, Jia-Hau
;
財務金融研究所
2017
在JDCEV模型下以靜態避險法及 Richardson外插法評價歐式障礙選擇權
徐紹庭
;
郭家豪
;
Hsu, Shao-Ting
;
Guo, Jia-Hau
;
財務金融研究所
2013
對連續型障礙選擇權修正靜態避險策略之一般化
陳柏碩
;
Chen, Po-Shuo
;
吳慶堂
;
郭家豪
;
Wu, Ching-Tang
;
Guo, Jia-Hau
;
應用數學系所
2010
方差交換的跳躍模型比較
陸志瑋
;
Lu, Chih-Wei
;
郭家豪
;
Guo, Jia-Hau
;
財務金融研究所