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公開日期標題作者
1-四月-2011CAPPED EQUITY SWAPS UNDER THE DOUBLE-JUMP STOCHASTIC VOLATILITY MODEL WITH STOCHASTIC INTEREST RATESGuo, Jia-Hau; 資訊管理與財務金融系 註：原資管所+財金所; Department of Information Management and Finance
1-七月-2020A generalization of option pricing to price-limit marketsGuo, Jia-Hau; Chang, Lung-Fu; 交大名義發表; National Chiao Tung University
1-五月-2009A GENERALIZATION OF THE BARONE-ADESI AND WHALEY APPROACH FOR THE ANALYTIC APPROXIMATION OF AMERICAN OPTIONSGuo, Jia-Hau; Hung, Mao-Wei; So, Leh-Chyan; 管理學院; College of Management
九月-2016A Generalization of the Recursive Integration Method for the Analytic Valuation of American OptionsChang, Lung-Fu; Guo, Jia-Hau; Hung, Mao-Wei; 管理學院; College of Management
1-六月-2017Limit hits and informationally-related stocksGuo, Jia-Hau; Chang, Lung-Fu; Hung, Mao-Wei; 管理學院; College of Management
1-一月-1970Repeated Richardson extrapolation and static hedging of barrier options under the CEV modelGuo, Jia-Hau; Chang, Lung-Fu; 資訊管理與財務金融系 註：原資管所+財金所; Department of Information Management and Finance
2013A value-at-risk analysis of carry trades using skew-GARCH modelsWang, Yu-Jen; Chung, Huimin; Guo, Jia-Hau; 交大名義發表; 資訊管理與財務金融系 註：原資管所+財金所; National Chiao Tung University; Department of Information Management and Finance
2010不對稱跳躍與不完全資訊對於信用風險模型之影響任萱; Rern, Hsuan; 郭家豪; Guo, Jia-Hau; 財務金融研究所
2010不透明資訊與最適負債比率對於信用利差之影響翁菀娸; Weng, Wan-Chi; 郭家豪; Guo, Jia-Hau; 財務金融研究所
2012信用利差期間結構之實證分析: 跳躍衝擊vs.資訊不確定性廖堃棋; Liao, Kun-Chi; 郭家豪; Guo, Jia-Hau; 財務金融研究所
2011信用利差期間結構之實證分析:跳躍恐懼vs.資訊揭露許博恩; Hsu, Po-En; 郭家豪; Guo, Jia-Hau; 財務金融研究所
2013信用利差期間結構之研究分析: 跳躍風險與資訊不確定性陳仕楷; Chen, Shih-Kai; 郭家豪; Guo, Jia-Hau; 財務金融研究所
2012價格漲跌幅限制之資訊內涵—臺灣證券交易所陳韻頻; Chen, Yun-Pin; 郭家豪; Guo, Jia-Hau; 財務金融研究所
2013價格漲跌幅限制對相關個股之資訊內涵 —臺灣證券交易所陳佩君; Chen, Pei-Chun; 郭家豪; Guo, Jia-Hau; 財務金融研究所
2010價格限制市場下的選擇權避險策略邱怡婷; Chiu, Yi-Ting; 郭家豪; Guo, Jia-Hau; 財務金融研究所
2017台灣指數現貨、台灣50ETF、台指期貨與小台指期貨之價格發現功能探討邱安迪; 郭家豪; 張龍福; Qiu, An-Di; Guo, Jia-Hau; Chang, Lung-Fu; 財務金融研究所
2012在Heston’s Stochastic Volatility假設下，障礙選擇權的靜態避險策略賴詠瑜; Lai, Yung-Yu; 郭家豪; Guo, Jia-Hau; 財務金融研究所
2017在JDCEV模型下以靜態避險法及 Richardson外插法評價歐式障礙選擇權徐紹庭; 郭家豪; Hsu, Shao-Ting; Guo, Jia-Hau; 財務金融研究所
2013對連續型障礙選擇權修正靜態避險策略之一般化陳柏碩; Chen, Po-Shuo; 吳慶堂; 郭家豪; Wu, Ching-Tang; Guo, Jia-Hau; 應用數學系所
2010方差交換的跳躍模型比較陸志瑋; Lu, Chih-Wei; 郭家豪; Guo, Jia-Hau; 財務金融研究所
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