以HAR與ARFIMA模型預估石油波動度

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DC 欄位	值	語言
dc.contributor.author	張靜宜	en_US
dc.contributor.author	鍾惠民	en_US
dc.contributor.author	周幼珍	en_US
dc.date.accessioned	2014-12-12T01:18:27Z	-
dc.date.available	2014-12-12T01:18:27Z	-
dc.date.issued	2007	en_US
dc.identifier.uri	http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT009539505	en_US
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11536/39350	-
dc.description.abstract	此篇論文討論HAR和ARFIMA模型討論有關報酬波動度的預測。根據2007年孫教授與鍾教授的論文探論關於能源期貨的波動度，在這裡我們利用關於真實波RV與RRV方法來估計波動度，並且考慮在有jump的情況下，討論jump是否具有影響力。	zh_TW
dc.language.iso	zh_TW	en_US
dc.subject	波動度	zh_TW
dc.subject	HAR模型	zh_TW
dc.subject	ARFIMA模型	zh_TW
dc.subject	RV	zh_TW
dc.subject	RRV	zh_TW
dc.subject	volatility	en_US
dc.subject	HAR	en_US
dc.subject	ARFIMA	en_US
dc.subject	RV	en_US
dc.subject	RRV	en_US
dc.title	以HAR與ARFIMA模型預估石油波動度	zh_TW
dc.title	Forecasting Oil Volatility Using HAR and ARFIMA Models	en_US
dc.type	Thesis	en_US
dc.contributor.department	財務金融研究所	zh_TW
顯示於類別：	畢業論文