盤中下單模式之績效比較：以基金公司交易執行為例

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	許珮慈	en_US
dc.contributor.author	鍾惠民	en_US
dc.date.accessioned	2014-12-12T01:20:43Z	-
dc.date.available	2014-12-12T01:20:43Z	-
dc.date.issued	2008	en_US
dc.identifier.uri	http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT009572524	en_US
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11536/39936	-
dc.description.abstract	基金盤中下單模式大致可分為定價單和區間單，其中定價單類似於限價單交易模式，經理人以限定某一特定價格委託交易員下單，而區間單則以經理人以某一區間價格委託交易員看盤下單。本研究以某國內基金公司自2007年1月1日至2008年4月30日的基金盤中下單紀錄，分析不同交易下單模式、不同交易時段與日內績效的關連性。研究結果發現：基金整體盤中交易績效，與市場均價相比為正報酬。基金盤中交易各時段的績效相比較，由於開盤與收盤時段，市場深度小且買賣價差大，故開收盤時段優於市場均價的比例愈高，報酬優於市場均價也愈顯著；若以定價單和區間單的績效比較，則10點前的交易績效則以區間單績效明顯較佳；在基金交易成交量佔當日個股總成交量高低對於績效的影響方面，成交量比重較低的個股，在定價單和區間單均呈現績效較佳的結果。關鍵字：盤中下單，基金績效，區間單、限價單	zh_TW
dc.language.iso	zh_TW	en_US
dc.subject	盤中下單	zh_TW
dc.subject	基金績效	zh_TW
dc.subject	限價單	zh_TW
dc.subject	limit order	en_US
dc.subject	bid-ask spread	en_US
dc.title	盤中下單模式之績效比較：以基金公司交易執行為例	zh_TW
dc.title	A comparison of intraday trading strategies:The case of a mutual fund company	en_US
dc.type	Thesis	en_US
dc.contributor.department	管理學院財務金融學程	zh_TW
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