Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 許文裕 | en_US |
dc.contributor.author | Hsu, Wen-Yu | en_US |
dc.contributor.author | 王克陸 | en_US |
dc.contributor.author | Wang, Keh-Luh | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-12T01:35:49Z | - |
dc.date.available | 2014-12-12T01:35:49Z | - |
dc.date.issued | 2009 | en_US |
dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT079672529 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/43908 | - |
dc.description.abstract | 本研究主要是以營收及 EPS 做為台灣上市櫃股票之選股策略,並檢視此兩種策略 的一般性效果及次貸危機期間的效果,選股期間是2005 年至2006 年,檢定期間是2007 年至2009 上半年。研究結果如下: (1)高營收選股策略具短期效果,低營收選股策略因股本與規模較小,長期翻身機 會大;(2)不論是高EPS 選股策略或低EPS 選股策略,在一年後、兩年後及2.5 年後組 合報酬均低於市場報酬,但高EPS 選股策略在次貸復甦期表現顯著優於股價指數;(3) 選股策略整合研究上,高EPS 低營收投資組合的累積報酬最佳,持有的2.5 年內均超 越股價指數達25%~38%,其在次貸衰退期的表現具抗跌效果,但在復甦期的回復能力 則遜於其他選股策略;(4)在次貸期間的抗跌與復甦能力上,高營收低EPS 投資組合的 變異性最大,該投資組合在2008 年跌幅最大,而2009 年亦是漲幅最大的投資組合, 受景氣影響甚鉅。 若要長期持有可選擇高營收選股策略投資組合,雖並未顯著超越股價指數報酬, 但其累積報酬均穩定的高於股價指數報酬,且次貸期間復甦能力較佳。 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.subject | 台股投資 | zh_TW |
dc.subject | 選股 | zh_TW |
dc.subject | 營收 | zh_TW |
dc.subject | EPS | zh_TW |
dc.subject | Taiwan stock market | en_US |
dc.subject | stock selection | en_US |
dc.subject | EPS | en_US |
dc.subject | Revenue | en_US |
dc.title | 台灣股市投資實務之驗證-以營收與每股盈餘為例 | zh_TW |
dc.title | An Empirical Study of Investing Practices in Taiwan Stock Market– The Cases Using Revenue and EPS Filters | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | 管理學院財務金融學程 | zh_TW |
Appears in Collections: | Thesis |