Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 邱英忠 | en_US |
dc.contributor.author | GIU, YING-ZHONG | en_US |
dc.contributor.author | 巫永森 | en_US |
dc.contributor.author | WU, YONG-SEN | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:04:32Z | - |
dc.date.available | 2014-12-12T02:04:32Z | - |
dc.date.issued | 1986 | en_US |
dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT752457011 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/53012 | - |
dc.description.abstract | 市場模式在財務領域中,一直是一個重要的實證模式,而一般在使用時,則常隱含著 β為定值的假設。本文乃先假定β為時間而變的情形,來研究國內個證券的β穩定性 。 本文先探討市場模式的內容,然後再說明β穩定性的重要意義,再做文獻探討,接著 就在假定β隨時間而變的形式下,來推導市場模式,並利用市場模式的誤差項構建出 另一條迴歸式來檢定β是否穩定。 從實證結果可知,個別證券呈現不穩定現象者約佔樣本的40%,且將研究期間減半 後,不穩定現象會顯著減少,但仍然存在,這也許意謂著以後從事實證時,β隨時間 而變的市場模式似乎亦為可行的實證模式。 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.subject | 市場模式 | zh_TW |
dc.subject | 證券 | zh_TW |
dc.subject | 誤差 | zh_TW |
dc.subject | 迴歸式 | zh_TW |
dc.subject | 樣本 | zh_TW |
dc.subject | MARKET-MODEL | en_US |
dc.subject | STOCK | en_US |
dc.subject | MISTAKE | en_US |
dc.subject | SAMPLE | en_US |
dc.title | 市場模式中個別證券之β穩定性的實證研究 | zh_TW |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | 管理科學系所 | zh_TW |
Appears in Collections: | Thesis |