完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
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dc.contributor.author | 蘇慶富 | en_US |
dc.contributor.author | Su Ching Fu | en_US |
dc.contributor.author | 周幼珍 | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:08:42Z | - |
dc.date.available | 2014-12-12T02:08:42Z | - |
dc.date.issued | 2003 | en_US |
dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT009126515 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/55512 | - |
dc.description.abstract | 本論文是探討國際股票市場的波動性與相關性。波動性 方面,利用對稱與不對稱GARCH族模型、波動模型中殘差項 不同假設以及ARCH-In-Mean現象之與否來選取最佳之預測波 動模型。相關性方面,利用共整合分析確認是否有共整合之 現象存在,並探討其存在時之共整合模型及其相關性。綜合 以上所述並搭配市場交易策略作正確的投資。 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.subject | 共整合 | zh_TW |
dc.subject | 波動性 | zh_TW |
dc.subject | Cointegration | en_US |
dc.subject | Volatility | en_US |
dc.title | 國際股票市場波動性與共整合之探討 | zh_TW |
dc.title | A Study on Volatility and Cointegration of International Stock Market | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | 統計學研究所 | zh_TW |
顯示於類別: | 畢業論文 |