在推廣的Vasicek模型下的可違約債定價

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DC 欄位	值	語言
dc.contributor.author	張嘉文	en_US
dc.contributor.author	Chia-Wen Chang	en_US
dc.contributor.author	許元春	en_US
dc.contributor.author	Yuan-Chung Sheu	en_US
dc.date.accessioned	2014-12-12T02:45:19Z	-
dc.date.available	2014-12-12T02:45:19Z	-
dc.date.issued	2005	en_US
dc.identifier.uri	http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT009222512	en_US
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11536/76323	-
dc.description.abstract	本論文將以推廣的Vasicek 模型假設利率以及可違約債違約的彈性，再用ITO’s Formula 來對可違約債作定價，求出推廣的Vasicek 的各項參數，藉此來對各筆可違約債的評價，給一些數量化的解釋，以期往後能夠找出更合適的數據，給出一個公司合理的信用評等。	zh_TW
dc.language.iso	zh_TW	en_US
dc.subject	可違約債	zh_TW
dc.subject	定價	zh_TW
dc.subject	defaultable bond	en_US
dc.subject	vasicek model	en_US
dc.subject	extended vasicek model	en_US
dc.subject	pricing defaultable bond	en_US
dc.title	在推廣的Vasicek模型下的可違約債定價	zh_TW
dc.title	Price Default Bonds Under The Generalized Vasicek Model	en_US
dc.type	Thesis	en_US
dc.contributor.department	應用數學系所	zh_TW
顯示於類別：	畢業論文

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