雙邊最佳停止問題和永續美式勒式選擇權

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DC 欄位	值	語言
dc.contributor.author	張明淇	en_US
dc.contributor.author	許元春	en_US
dc.date.accessioned	2014-12-12T01:23:46Z	-
dc.date.available	2014-12-12T01:23:46Z	-
dc.date.issued	2012	en_US
dc.identifier.uri	http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT079422805	en_US
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11536/40829	-
dc.description.abstract	本論文在研究永續美式勒式選擇權在超指數型跳躍擴散模型下的定價問題。利用自由邊界問題的方法，我們解決了所對應之最佳停止時間問題，並且求出永續美式勒式選擇權的合理價格。此外，我們也證明了自由邊界問題再加上平滑銜接條件的解之存在性。	zh_TW
dc.description.abstract	This study investigates the problem of pricing perpetual American strangle option under a hyper-exponential jump-diffusion model. By using the free boundary problem approach, we solve the corresponding optimal stopping problem and determine the rational price of the perpetual American strangle options. In particular, we prove the existence of solutions to the free boundary problems with the smooth pasting conditions.	en_US
dc.language.iso	zh_TW	en_US
dc.subject	超指數型跳躍擴散隨機過程	zh_TW
dc.subject	永續美式勒式選擇權	zh_TW
dc.subject	最佳停止時間問題	zh_TW
dc.subject	自由邊界問題	zh_TW
dc.subject	hyper-exponential jump-diffusion Levy process	en_US
dc.subject	perpetual American strangle option	en_US
dc.subject	optimal stopping problem	en_US
dc.subject	free boundary problem	en_US
dc.title	雙邊最佳停止問題和永續美式勒式選擇權	zh_TW
dc.title	Two-Sided Optimal Stopping Problems and The Perpetual American Strangle Options	en_US
dc.type	Thesis	en_US
dc.contributor.department	應用數學系所	zh_TW
顯示於類別：	畢業論文

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