評價離散股利股票障礙選擇權

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DC 欄位	值	語言
dc.contributor.author	鄭凱允	en_US
dc.contributor.author	Cheng, Kai-Yun	en_US
dc.contributor.author	戴天時	en_US
dc.contributor.author	王克陸	en_US
dc.date.accessioned	2014-12-12T01:32:18Z	-
dc.date.available	2014-12-12T01:32:18Z	-
dc.date.issued	2008	en_US
dc.identifier.uri	http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT079639509	en_US
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11536/43085	-
dc.description.abstract	本文嘗試延伸障礙選擇權的評價公式，考慮在標的物股票支付離散股息的前提下，推導障礙選擇權的近似公式解。我使用泰勒展開式，使用連續隨機股利率來近似離散股息，配息完的股價的隨機過程，可用對數常態分配表示，並以上方出局障礙選擇權為例，求取近似公式解，並且依照本文方法可延伸評價其他型態障礙選擇權。	zh_TW
dc.description.abstract	A new method is described to price barrier options on stock with discrete dividend. We use continue random dividend yield to approximate the first-order Taylor expansion of single discrete dividend. This thesis focuses on the up-out option and the extension to other barrier options like down-out is straight forward.	en_US
dc.language.iso	zh_TW	en_US
dc.subject	障礙選擇權	zh_TW
dc.subject	上方出局選擇權	zh_TW
dc.subject	下方出局選擇權	zh_TW
dc.subject	barrier option	en_US
dc.subject	up-out option	en_US
dc.subject	down-out option	en_US
dc.title	評價離散股利股票障礙選擇權	zh_TW
dc.title	Pricing Barrier Option on Stocks with Discrete Dividends	en_US
dc.type	Thesis	en_US
dc.contributor.department	財務金融研究所	zh_TW
顯示於類別：	畢業論文

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