產權市場短期套利的探討

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DC 欄位	值	語言
dc.contributor.author	吳國禎	en_US
dc.contributor.author	Wu, Guo-Jhen	en_US
dc.contributor.author	許元春	en_US
dc.contributor.author	Sheu, Yuan-Chung	en_US
dc.date.accessioned	2014-12-12T01:49:12Z	-
dc.date.available	2014-12-12T01:49:12Z	-
dc.date.issued	2010	en_US
dc.identifier.uri	http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT079820501	en_US
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11536/47426	-
dc.description.abstract	我們給予了一個在任意短期時間內，以及任意產權市場會存在套利的充分條件。相較於Banner 和Fernholz在2008年所提出的充分條件，我們給的條件更具一般性，然而，另一方面，我們給的條件也比較難去驗證。儘管如此，我們給出了一類的財務模型，它們可能不會滿足Banner 和Fernholz　所給出的充分條件，可是卻滿足我們這篇論文所給出的條件。	zh_TW
dc.description.abstract	We provide a sufficient condition for the existence of relative arbitrage over arbitrarily short time horizon in equity markets. Compared with the sufficient condition given in Banner & Fernholz(2008), our condition is much general, but, on the other hand, it is more difficult to check. However, we give a family of abstract models which do not satisfy the criteria in Banner & Fernholz (2008) but satisfy the criteria here.	en_US
dc.language.iso	en_US	en_US
dc.subject	產權市場	zh_TW
dc.subject	套利	zh_TW
dc.subject	短期	zh_TW
dc.subject	投資組合	zh_TW
dc.subject	equity market	en_US
dc.subject	arbitrage	en_US
dc.subject	short-term	en_US
dc.subject	portfolio	en_US
dc.title	產權市場短期套利的探討	zh_TW
dc.title	Some remarks on short-term relative arbitrage in equity markets	en_US
dc.type	Thesis	en_US
dc.contributor.department	應用數學系數學建模與科學計算碩士班	zh_TW
顯示於類別：	畢業論文

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