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dc.contributor.author劉美纓en_US
dc.contributor.author曾正權en_US
dc.date.accessioned2014-12-12T02:03:59Z-
dc.date.available2014-12-12T02:03:59Z-
dc.date.issued1985en_US
dc.identifier.urihttp://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT743457002en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11536/52665-
dc.description.abstract一九七0年代以後研究銀行經營行為的文獻以「銀行廠商理論」為主,基本上「銀行廠商理論」係承襲個體廠商理論的分析方法,將銀行視為追求利潤極大之廠商,惟其與傳統廠商理論之最大差異在於銀行係處於不確定(uncertainty)環境下經營,風險因素即成為研究銀行行為之重要特色。本文即著重於不確定情況下銀行資產選擇行為之探討,在強調放款資產報酬與風險較其他資產具差異性的觀點下,採M-V分析力法,建立銀行資產選擇理論模型,進一步作比較靜態分析,據此以台灣地區本國一般銀行民國65年至74年之季資料進行實證研究。 以往國內有關之實證研究,由於無法覓得代表銀行風險適當指標、因而實證上風險因素一直為人所忽略,本文則嘗試採用退票率作為放款風險值之代理變數,實證結果顯示:由於層層法令與制度的束縛,此一公營銀行體制下,銀行放款資產選擇所考慮之呆帳風險因素勝過放款報酬之因素,此一實證發現,有其重要政策涵意。zh_TW
dc.language.isozh_TWen_US
dc.subject選擇行為zh_TW
dc.subject台灣zh_TW
dc.title銀行資產選擇行為─台灣地區之實證研究zh_TW
dc.typeThesisen_US
dc.contributor.department管理科學系所zh_TW
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