Title: 臺灣短期月平均利率之預測--VARMA之應用
Forecasting Month Average Short Interest Rate in Taiwan--The Application Of Vector ARMA
Authors: 王志成
Chi-Cheng Wange
吳壽山
Show-Shan Wu
管理科學系所
Keywords: 短期利率,預測,時間序列;short interest rate;forecast;time series
Issue Date: 1993
Abstract: 基本上,在構建短期利率預測模式之過程中,面臨探討影響利率之總體經
濟因素時,傳統的靜態迴歸,常因模式設定不只一種,而將依所採模式不
同,導至不同的結論;唯依BOX--JENKINS的時間數列分析法所構建之,辨
認、估計、與診斷性查等反覆求解過程,原則上,應較傳統靜態迴歸所得
的結果更加嚴謹。 @ 本研究以貨幣供給額,物價指數,短期利率,總
生產物價指數時間數列模式,目地在了解短期利率與其它經濟變數之關聯
性並與經濟理論相應證,以所得之結果分析其動態影響效應,以建立短期
利率預測模式,並引進介入分析,分析1989年7 月央行解除利率管制後對
利率預測模式是否具影響力,最後將不同的預測模式作預測的績效比較。
URI: http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT820457079
http://hdl.handle.net/11536/58278
Appears in Collections:Thesis