標題: 臺灣短期月平均利率之預測--VARMA之應用
Forecasting Month Average Short Interest Rate in Taiwan--The Application Of Vector ARMA
作者: 王志成
Chi-Cheng Wange
吳壽山
Show-Shan Wu
管理科學系所
關鍵字: 短期利率,預測,時間序列;short interest rate;forecast;time series
公開日期: 1993
摘要: 基本上,在構建短期利率預測模式之過程中,面臨探討影響利率之總體經 濟因素時,傳統的靜態迴歸,常因模式設定不只一種,而將依所採模式不 同,導至不同的結論;唯依BOX--JENKINS的時間數列分析法所構建之,辨 認、估計、與診斷性查等反覆求解過程,原則上,應較傳統靜態迴歸所得 的結果更加嚴謹。 @ 本研究以貨幣供給額,物價指數,短期利率,總 生產物價指數時間數列模式,目地在了解短期利率與其它經濟變數之關聯 性並與經濟理論相應證,以所得之結果分析其動態影響效應,以建立短期 利率預測模式,並引進介入分析,分析1989年7 月央行解除利率管制後對 利率預測模式是否具影響力,最後將不同的預測模式作預測的績效比較。
URI: http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT820457079
http://hdl.handle.net/11536/58278
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