台灣加權股價指數與新加坡SIMEX摩根台指期貨相關性之研究

完整後設資料紀錄

DC 欄位	值	語言
dc.contributor.author	陳振釧	en_US
dc.contributor.author	Chen, Frank	en_US
dc.contributor.author	巫永森	en_US
dc.contributor.author	Wu Yung-Sun	en_US
dc.date.accessioned	2014-12-12T02:19:06Z	-
dc.date.available	2014-12-12T02:19:06Z	-
dc.date.issued	1997	en_US
dc.identifier.uri	http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT860457085	en_US
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11536/63153	-
dc.description.abstract	本研究以Granger因果檢定法，檢定台灣股價加權平均指數與SIMEX 摩根台指期貨之影響互動關係。本文結果顯示：１、在當期交易，台灣股價加權平均指數之變動會影響新加坡SIMEX 摩根台指期貨；而新加坡 SIMEX 摩根台指期貨價格變動亦會影響台灣股價加權平均指數。２、摩根台指期貨價格變動有領先台灣股價加權平均指數一天的現象。３、期間超過一天以上，兩者即無明顯的互動關係。	zh_TW
dc.language.iso	zh_TW	en_US
dc.subject	股價指數期貨	zh_TW
dc.subject	相關性	zh_TW
dc.subject	stock index futures	en_US
dc.subject	relationship	en_US
dc.title	台灣加權股價指數與新加坡SIMEX摩根台指期貨相關性之研究	zh_TW
dc.title	A study of the stock index futures relationship between Taiwan and SIMEX	en_US
dc.type	Thesis	en_US
dc.contributor.department	管理科學系所	zh_TW
顯示於類別：	畢業論文