貝氏估計門檻向量自我迴歸具有動態條件相關在財務上的應用

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DC 欄位	值	語言
dc.contributor.author	陳志揚	en_US
dc.contributor.author	李昭勝	en_US
dc.date.accessioned	2014-12-12T02:59:16Z	-
dc.date.available	2014-12-12T02:59:16Z	-
dc.date.issued	2005	en_US
dc.identifier.uri	http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT009339510	en_US
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11536/79711	-
dc.description.abstract	本論文研究多元門檻向量自我迴歸(Vector Autoregressive) 具有多元GARCH-條件動態相關DCC (Dynamic Conditional Correlation)模型在財務上的應用。此模型結合了多元門檻不對稱性和多元GARCH 應用分析財務市場上均值和波動度的不對稱性。在此模型中，決定不同迴歸模型的門檻變數是由VAR 中的所有變數權重加總而成。同時，本論文亦利用馬可夫鏈蒙地卡羅法估計參數，利用貝氏方法比較不同模型，以及利用Quadratic and LINEX 兩種不同損失函數來評比不同模型的預測S&P500 和NASDAQ 的波動度及兩者的相關係數結果。然而，結果顯示出具有門檻的模型對於配適以及預測的結果會優於一般的線性模型。	zh_TW
dc.language.iso	en_US	en_US
dc.subject	動態條件相關	zh_TW
dc.subject	不對稱性	zh_TW
dc.subject	馬可夫鏈蒙地卡羅	zh_TW
dc.subject	Dynamic Conditional Correlation	en_US
dc.subject	Markov Chain Monte Carlo	en_US
dc.subject	Index return	en_US
dc.title	貝氏估計門檻向量自我迴歸具有動態條件相關在財務上的應用	zh_TW
dc.title	Bayesian Threshold VAR-DCC Models with Financial Applications	en_US
dc.type	Thesis	en_US
dc.contributor.department	財務金融研究所	zh_TW
顯示於類別：	畢業論文