標題: 加權蒙地卡羅模擬之研究
Weighted Markov Chain Monte Carlo Method
作者: 洪慧念
HUNG HUI-NIEN
國立交通大學統計學研究所
關鍵字: 加權馬可夫鍊 蒙地卡羅方法
公開日期: 2011
摘要: 因為電腦的計算速度愈來愈快,因此有許多科學上的問題愈來愈需要仰賴數值計算。目前工程學家或是生物資訊學家遇到的問題都非常複雜,常常有高達 上百維度的積分或其他問題,傳統的數值方法皆無法解決,在最近三十年內蒙地卡羅方法逐漸受到科學家們的重視。眾所皆知,當我們在使用蒙地卡羅模擬方法時,一定要滿足 detailbalance。如果不滿足,馬可夫鏈將不會收斂到要求之分配。因此,Metropolis 演算法扮演非常重要的角色,Metropolis 演算法最大的缺點是常常消耗掉大量的電腦資源。因此統計學家提出各種可能方法,加權蒙地卡羅演算法為其中很重要的一種,此方法很容易跳出局部極值,以最快速度達到 ergodic。但為了達到此目的,我們也必須付出一些代價,必須犧牲 detail balance 的性質,取而代之的是加重此一局部極值的權重。通常此權重含有未知參數得函數,因此無法得知,我們必須估計他或想其他辦法代替。因此,就有所謂的 IWIW 性質產生。本計畫之研究成果主要在於探討加權蒙地卡羅方法的理論基礎。我們的成果主要有。第一:我們探討 Q 與 R-Type之方法。第二:我們探討為何 Q-Type 不滿足 IWIW 性質,但在模擬上依然有不錯之成果。
官方說明文件#: NSC100-2118-M009-001
URI: http://hdl.handle.net/11536/99690
https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=2339269&docId=368404
Appears in Collections:Research Plans


Files in This Item:

  1. 1002118M009001.PDF

If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.