以HAR與ARFIMA模型預估石油波動度

Abstract

此篇論文討論HAR和ARFIMA模型討論有關報酬波動度的預測。根據2007年孫教授與鍾教授的論文探論關於能源期貨的波動度，在這裡我們利用關於真實波RV與RRV方法來估計波動度，並且考慮在有jump的情況下，討論jump是否具有影響力。