漲跌幅限制市場下的破產機率

標題:	漲跌幅限制市場下的破產機率 A Note on the Default Probability with Price Limits
作者:	黃偉倫郭家豪財務金融研究所
關鍵字:	漲跌幅限制;破產機率;波動度;price limits;default probability;volatility
公開日期:	2010
摘要:	本篇論文提出一個在市場有漲跌幅限制下的破產機率算法。除了使用歷史股價報酬率來求得破產機率外，亦可使用跌停頻率的方法。因為在市場有漲跌幅限制之下，使用歷史股價報酬率會低估波動度，所以破產機率亦會被低估。然而使用跌停頻率的方法可以獲得較準確且一致的破產機率。
URI:	http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT079739520 http://hdl.handle.net/11536/45654
顯示於類別：	畢業論文

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