商業銀行主要營運系統之動態模擬

Abstract

本論文係應用系統動態學(System Dynamics) 方法，以商業銀行的主要營運過程─即 由存款作業經由準備處理到放款作業並產生收益─建立其營運管理的動態模擬模式。 其模式是以資金流程(Founds Flow) 為主，分成五個次系統─(1) 存款次系統；(2) 準備次系統；(3) 放款次系統；(4) 超額準備管理次系統；(5) 營收次系統─以表達 其主要營運系統之結構特性。 進一步以某一家商業銀行為個案，建立其主要營運系統之模式後，分別試驗其內外在 因素對系統的衝擊與影響。其內在政策因素變化有：(1) 存款、放款結構政策；(2) 存放款比率政策；(3) 管理績效政策。而外在經濟環境的變化則有：(1) 準備率變動 ；(2) 利率變動；(3) 存放、放款自然成長率變動等因素。 藉著計算機模擬之操作，適時的產生情報(Information) ，供高層主管做決策之參考 ，以滿足營運系統的三大目標─安全性、流動性和收益性。