隨機參數二項式選擇權定價

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DC 欄位	值	語言
dc.contributor.author	梁坤民	en_US
dc.contributor.author	Kun-Min Liang	en_US
dc.contributor.author	李昭勝	en_US
dc.contributor.author	許英麟	en_US
dc.contributor.author	Jack C. Lee	en_US
dc.contributor.author	Ying-Lin Hsu	en_US
dc.date.accessioned	2014-12-12T02:08:43Z	-
dc.date.available	2014-12-12T02:08:43Z	-
dc.date.issued	2003	en_US
dc.identifier.uri	http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT009126517	en_US
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11536/55534	-
dc.description.abstract	BS模型已經被發現其隱含波動率是隨著時間變動而變動，也就是說在二項式模型當中的上漲下跌幅度參數也是應該要隨著時間變動而變動。然而在二項式選擇權訂價模型當中，依舊是假設上漲下跌幅度參數是固定常數。因此，在這篇論文中我們將探討在這些參數為隨機參數下，將如何做選擇權定價。	zh_TW
dc.description.abstract	The Black and Scholes (1973) model has been extended in several ways. One of these is to allow the volatility of the underlying asset to change over time. That is, binomial parameters u and d must also change over time. In this thesis, we consider inference for the binomial option pricing model with stochastic parameters.	en_US
dc.language.iso	en_US	en_US
dc.subject	台指選擇權	zh_TW
dc.subject	binomial option pricing	en_US
dc.title	隨機參數二項式選擇權定價	zh_TW
dc.title	Binomial Option Pricing with Stochastic Parameters	en_US
dc.type	Thesis	en_US
dc.contributor.department	統計學研究所	zh_TW
顯示於類別：	畢業論文

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