台灣加權股價指數與新加坡SIMEX摩根台指期貨相關性之研究

Abstract

本研究以Granger因果檢定法，檢定台灣股價加權平均指數與SIMEX 摩根台指期貨之影響互動關係。本文結果顯示：１、在當期交易，台灣股 價加權平均指數之變動會影響新加坡SIMEX 摩根台指期貨；而新 加坡 SIMEX 摩根台指期貨價格變動亦會影響台灣股價加權平均指數。２、摩根 台指期貨價格變動有領先台灣股價加權平均指數一天的現象。３、期間超 過一天以上，兩者即無明顯的互動關係。