在推廣的Vasicek模型下的可違約債定價

標題:	在推廣的Vasicek模型下的可違約債定價 Price Default Bonds Under The Generalized Vasicek Model
作者:	張嘉文 Chia-Wen Chang 許元春 Yuan-Chung Sheu 應用數學系所
關鍵字:	可違約債;定價;defaultable bond;vasicek model;extended vasicek model;pricing defaultable bond
公開日期:	2005
摘要:	本論文將以推廣的Vasicek 模型假設利率以及可違約債違約的彈性，再用ITO’s Formula 來對可違約債作定價，求出推廣的Vasicek 的各項參數，藉此來對各筆可違約債的評價，給一些數量化的解釋，以期往後能夠找出更合適的數據，給出一個公司合理的信用評等。
URI:	http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT009222512 http://hdl.handle.net/11536/76323
Appears in Collections:	Thesis

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