高密度顯著性檢定以複合式假設為例

Abstract

延伸Chen(2005)的想法，我們提出針對複合式虛無假設的高密度顯著性檢定。且推導出這個檢定的存在性以及它的最佳化的性質，並且針對常態分配的參數，將此方法應用於其上。對於一些較為複雜的高密度顯著性檢定問題，我們利用近似性的高密度顯著性檢定加以解決。

Extending from the idea of Chen(2005), we proposed highest density significance (HDS) test for composite null hypothesis. Existence and optimality of this test are derived. Examples of HDS test for normal parameters are provided. For problems that HDS tests are complicated to derived, we propose the approximate HDS tests.