評價離散股利股票障礙選擇權

標題:	評價離散股利股票障礙選擇權 Pricing Barrier Option on Stocks with Discrete Dividends
作者:	鄭凱允 Cheng, Kai-Yun 戴天時王克陸財務金融研究所
關鍵字:	障礙選擇權;上方出局選擇權;下方出局選擇權;barrier option;up-out option;down-out option
公開日期:	2008
摘要:	本文嘗試延伸障礙選擇權的評價公式，考慮在標的物股票支付離散股息的前提下，推導障礙選擇權的近似公式解。我使用泰勒展開式，使用連續隨機股利率來近似離散股息，配息完的股價的隨機過程，可用對數常態分配表示，並以上方出局障礙選擇權為例，求取近似公式解，並且依照本文方法可延伸評價其他型態障礙選擇權。 A new method is described to price barrier options on stock with discrete dividend. We use continue random dividend yield to approximate the first-order Taylor expansion of single discrete dividend. This thesis focuses on the up-out option and the extension to other barrier options like down-out is straight forward.
URI:	http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT079639509 http://hdl.handle.net/11536/43085
顯示於類別：	畢業論文

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