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dc.contributor.author林秋蓮en_US
dc.contributor.authorLIN, GIU-LIANen_US
dc.contributor.author巫永森en_US
dc.contributor.authorWU, YONG-SENen_US
dc.date.accessioned2014-12-12T02:03:49Z-
dc.date.available2014-12-12T02:03:49Z-
dc.date.issued1985en_US
dc.identifier.urihttp://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT742457001en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11536/52484-
dc.description.abstract資本資產定價模式(CAPM)和套利定價模式(APT )均是風險性資產定價模式之一種 ,可用來說明資產報酬率和風險之間權衡(TRADE-OFF )關係。CAPM在理論的推衍上 ,提供了一良好的基礎,而APT 運用另一種方法,在假設條件放寬下,得到更為強韌 (ROBUST)的結果。同時,CAPM被證實了是不可驗證的(UNTESTABLE),使得APT 成 為另一種可行的替代性方案。 本研究乃應用台灣上市股票報酬率資料,基於理論模式,構建實證迴歸模式,從事實 證研究,比較CAPM與APT 之實證結果,並嘗試解釋影響報酬率因素。最後,根據二種 模式所估計的股票報酬率,探討二者之預測能力。zh_TW
dc.language.isozh_TWen_US
dc.subject資本資產定價模式zh_TW
dc.subject套利定價模式zh_TW
dc.subject資本zh_TW
dc.subject資產zh_TW
dc.subject定價zh_TW
dc.subject風險zh_TW
dc.subject報酬率zh_TW
dc.subjectCAPMen_US
dc.subjectAPTen_US
dc.titleCAPM.APT應用於台灣上市股票報酬率之比較性研究zh_TW
dc.typeThesisen_US
dc.contributor.department管理科學系所zh_TW
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